METODE PENGEMBANGAN FUZZY TIME SERIES DENGAN FAKTOR PENDUKUNG UNTUK PERAMALAN DATA INDEKS HARGA SAHAM

Metode pengembangan fuzzy time series dengan faktor pendukung merupakan penggabungan antara metode Chen tahun 2004, yaitu menghitung selisih antar data historis dan metode Chen 2009 yaitu menggunakan faktor pendukung. Pada kajian ini metode tersebut digunakan untuk meramalkan indeks harga saham IDX dengan faktor pendukung DOW JONES dan NIKKEI. Hasil peramalan dengan menggunakan faktor pendukung NIKKEI menghasilkan error 0,54%, hasil ini lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan DOW JONES yang menghasilkan error 0,63% , didukung oleh hasil analisis korelasi dimana NIKKEI lebih berpengaruh terhadap IDX dibandingkan DOW JONES. Metode ini juga memberikan hasil tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode Chen tahun 2004 dan Chen tahun 2009.----------Development methods fuzzy time series by a factor of support is a merger between Chen method in 2004, which calculates the difference between the historical data and methods of Chen 2009 that uses a supporting factor. In this study the method used to predict stock price index IDX with supporting factors DOW JONES and NIKKEI. Forecasting results using NIKKEI supporting factors resulted in an error of 0.54%, this result is more accurate than using DOW JONES that generate error 0.63%, supported by the results of the correlation analysis where NIKKEI more influence on the IDX compared DOW JONES. This method also results in better accuracy than the method of Chen Chen in 2004 and 2009